El objetivo de estos análisis es encontrar aquellos patrones que tienden a repetirse en un periodo concreto de forma cíclica.
Buscamos patrones estacionales cuya probabilidad sea superior a un 70% y con una rentabilidad media superior al 2% en su histórico.
En último artículo AQUÍ (28 de noviembre) comentaba que acabábamos de comenzar una de las mejores pautas estacionales sobre el SP500.
Una pauta que iba a tener su cierre a principios del mes de Enero del 2018 y que nos acaba de reportar un +4,20%.
En dicho artículo partíamos de un histórico sobre los últimos 42 años del índice SP500. El estudio comenzaba en Noviembre del 1976.
El % de acierto de esta pauta alcanzaba en los últimos 42 años un 85,71%, determinando una pauta de alta probabilidad.
En esta segunda imagen podemos observar todas las señales de compra y de venta realizadas durante el período de muestra (42 años). Si nos observamos claramente durante el período estudiado, veremos que pese a haber tenido dos períodos bajistas en el 2000 y 2008 la pauta ha conseguido claramente ser ganadora.
En esta tercera imagen podemos ver todas las señales de compra y salida (42) producidas desde el 1976. Observamos 42 señales (incluida la que acabamos de cerrar) con una rentabilidad total de +116,98% y media anualizada de +2,78%.
Una ganancia en puntos de +926,49 puntos, lo que supondría:
- Con un contrato del futuro del SP500 X 50$ = 46.324,5$ de ganancias.
- Con un contrato del futuro del mini SP500 x 25$ el punto = 23.162,25$ de ganancias.
Observamos una pauta que ha resultado muy rentable durante el período de estudio.
Ya para terminar comentar que dado que manejamos probabilidades conviene recordar que no son certezas y que cualquier inversión o especulación en bolsa conlleva un riesgo implicado. Añadir los patrones estacionales a nuestros análisis o métodos de trading puede aumentar nuestras probabilidades de éxito y aumentar esa ventaja que buscamos siempre para ganar al mercado, pero simpre teniendo presente que podemos encadenar rachas de pérdidas y que por encima de todo es muy importante el control del riesgo.
Un saludo.
Albert Albareda