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SISTEMA SIM IBEX. EXPLICACIÓN DE COMO OPERAR CON FUTUROS.

13 May 2007 SISTEMA SIM IBEX. EXPLICACIÓN DE COMO OPERAR CON FUTUROS.

A petición de varios lectores de la web vamos a explicar detalladamente como operar con el SISTEMA SIM IBEX en el futuro del IBEX.

SISTEMA SIM IBEX.

Operativa del sistema, interpretación de las señales. Nuestro sistema nos permite actuar en el mercado tanto al alza como a la baja, es decir, podemos estar comprados (largos o alcistas) bien vendidos (cortos o bajistas) o bien fuera de mercado (sin posiciones abiertas). Este concepto de ganar cuando el mercado baja es merecedor de una explicación más profunda para los profanos en la materia, lo veremos mejor con un ejemplo:El Sistema genera señal de COMPRA y el Futuro de Ibex cotiza a 6000:
Compraremos
un Futuro de Ibex a 6000

.- El Futuro pasa a cotizar a 6.100Nuestra posición en ese instante tiene un Beneficio de 100 puntos, si cerrásemos dicha operación, para lo cual deberíamos vender un Futuro de Ibex a 6.100, ingresaríamos directamente 100 puntos (100 puntos x 10 euros/punto = +1000 euros). 2.- El Futuro pasa a cotizar a 5.900Nuestra posición en ese instante tiene una Pérdida de 100 puntos, y si decidiésemos cerrar dicha operación, para lo cual deberíamos vender un Futuro de Ibex a 5.900, perderíamos directamente 100 puntos (100 puntos x 10 euros/punto = -1000 euros).

El Sistema genera señal VENTA y el Futuro de Ibex cotiza a 6000Venderemos un Futuro de Ibex a 6000

1.- El Futuro pasa a cotizar a 6.100Nuestra posición en ese instante tiene una Pérdida de 100 puntos, si cerrásemos dicha operación, para lo cual deberíamos comprar un Futuro de Ibex a 6.100, perderíamos directamente 100 puntos (100 puntos x 10 euros/punto = -1000 euros). 2.- El Futuro pasa a cotizar a 5.900Nuestra posición en ese instante tiene un Beneficio de 100 puntos, y si decidiésemos cerrar dicha operación, para lo cual deberíamos comprar un Futuro de Ibex a 5.900, ingresaríamos directamente 100 puntos (100 puntos x 10 euros/punto = +1000 euros).

Tipos e Interpretación de Señales:

Pasemos ahora a ver qué tipo de señales podemos dar y como deben de ser interpretadas:

1.- Si estamos FUERA DE MERCADO hay dos señales que podemos recibir:Orden de compra (abrir largos) a xxxx: Es una orden de compra de un Futuro Ibex a xxxx, de tal modo que tras ello nuestra posición sea Comprados (alcistas).Orden de venta (abrir cortos) a xxxx: Es una orden de venta de un Futuro Ibex a xxxx, de tal modo que tras ello nuestra posición sea Vendidos (bajistas). 2.- Si estamos COMPRADOS hay dos señales que podemos recibir:Orden de cierre de largos a xxxx (o bien a mercado): Es una orden de venta de un Futuro Ibex a xxxx ( o bien a mercado ), de tal modo que tras ello nuestra posición sea Fuera de Mercado.Orden de apertura de cortos (ventas) a xxxx: Es una orden de venta de dos Futuros Ibex, uno para cerrar la posición larga que traíamos y otro para abrir cortos (ventas), de tal modo que tras ello nuestra posición sea Vendidos (bajistas). 3.- Si estamos VENDIDOS hay dos señales que podemos recibir: Orden de cierre de cortos a xxxx (o bien a mercado): Es una orden de compra de un Futuro Ibex a xxxx ( o bien a mercado ), de tal modo que tras ello nuestra posición sea Fuera de Mercado.Orden de apertura de largos (compras) a xxxx: Es una orden de compra de dos Futuros Ibex, uno para cerrar la posición corta que traíamos y otro para abrir largos (compras), de tal modo que tras ello nuestra posición sea Comprados (alcistas).


*Es destacable un tipo de señal que daremos en muchos casos: Orden Limitada a un precio establecido, bien de compra, bien de venta, bien de cierre y se podrá aplicar en cualquiera de los casos anteriormente expuestos.

Productos para aplicar las señales:

También es relevante la adecuación de su inversión al capital disponible en su cuenta de derivados, dado que MEFF, órgano rector del mercado de derivados en España, nos brinda la posibilidad de especular con Futuros Plus (10 euros x punto) o bien Futuros Minis (1 euro x punto)

Roll-Over: el cambio de vencimiento mensual:

Al llegar el día de vencimiento (tercer viernes de cada mes) los contratos abiertos expiran lo que hace que sea necesario abrir la posición actual en el siguiente vencimiento de futuros si deseamos mantener la posición abierta.Dependiendo de si la posición abierta es alcista o bajista, podemos aprovecharnos del cambio de vencimiento para arañar unos pocos puntos a nuestro favor.Si llegado el vencimiento el sistema está comprado, deberemos comprar un futuro del siguiente vencimiento para seguir con la posición comprada. Hay que notar que no se está comprado de 2 contratos porque el primero de ellos se liquida al vencimiento.Por el contrario, si el sistema llegado el día de vencimiento está vendido, deberíamos vender un contrato de futuro del siguiente vencimiento para continuar con la posición vendida. El primero de ellos se liquidaría a vencimiento y por lo tanto la posición no se duplicaría.

Nuestro cambio:

Como el Futuro del Ibex se caracteriza por tener unas jornadas de vencimiento de volatilidad extrema, el cambio de vencimiento o Roll-Over puede complicarse si se espera a última hora. Lo que hacemos nosotros, es cambiarnos de vencimiento antes, normalmente el jueves e incluso rentabilizando este costoso cambio.

Aprovechamos para hacer el cambio al siguiente vencimiento una señal de venta. Es decir, si tenemos 1 contrato comprado del primer vencimiento, venderemos 1 contrato de ese mismo primer vencimiento para cerrar la posición larga y venderemos 1 contrato del siguiente para abrir posiciones corta o bajista. Al cotizar el segundo vencimiento unos puntos por encima del primero logramos hacer el roll-over ingresando unos pocos puntos a nuestro favor.

Un saludo. Y recordad que cualquier consulta la podéis hacer en el foro en el apartado de la SIM DEL IBEX.



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