El presente artículo pretende dar a conocer el estudio que estoy realizando con el propósito de cuantificar la operativa usando la técnica de Chartismo. Técnica que desde hace 11 años, como habeís comprobado los seguidores de Bolsa General, David Galán ha demostrado que es una técnica ganadora, con miles de análisis y proyecciones marcadas, que en su mayoría acabaron cumpliéndose.
Voy a cuantificar las operaciones para poder determinar si los patrones que funcionaron en un pasado y que obviamente generaron beneficios sobre histórico continúan dando dinero.
Una vez estudiados los comportamientos de las estrategias veremos si soy capaz de generar plusvalías, en que cantidad, y cuales son las figuras más rentables en cuanto a capital y en cuanto a fiabilidad.
No basta con que las teorías y las explicaciones de la literatura bursátil nos digan que el Chartismo funciona… que mejor prueba que operar estos patrones sobre el mercado actual. Además se ha eliminado totalmente el factor humano y la opinión del inversor/trader, ya que las figuras no las busco de manera manual, si no de forma automática.
Empieza el estudio. Algunos detalles a tener en cuenta.
– El presente estudio se inició el día 13 de Abril del 2018. Llevo ahora mismo 106 días.
– Estoy operando solamente acciones y concretamente del mercado USA.
– La intención es operar 21 patrones chartistas. Todos ellos se encuentran ampliamente explicados y documentados en nuestro Curso de inversión de Bolsa General. Encontrarás información del curso AQUÍ.
– El seguimiento comenzó y se está realizando desde mi Twitter @albareda_albert Puedes agregarme para seguir la evolución del estudio. Se publican ahí TODAS, absolutamente TODAS las estrategias del estudio. Lamentablemente aunque debería ser lo normal, lo especificamos, porque no suele ser lo habitual en este mundo de las inversiones.
Una introducción al Chartismo. ¿Qué es el Chartismo?
El Chartismo es una de las técnicas más antiguas utilizadas para operar en los mercados financieros.
Los Chartistas consideran que la acción del precio es la mayor información y utilizan el estudio de los precios pasados para buscar una “ventaja” al mercado. Dentro del seguimiento del precio y su tendencia, existen patrones que te avisan del cambio o continuidad de la misma y en la mayoría de casos te permiten marcar proyecciones y objetivos teóricos mínimos de los precios. Los análisis se realizan utilizando patrones en los gráficos, muchos de los cuales han sido estudiados durante décadas. Nombres como Doble suelo y Doble techo forman parte de estas figuras chartistas utilizadas. Mi compañero David Galán lleva 3 lustros estudiando los patrones y me animo a cuantificar estas figuras.
Normalmente estas figuras chartistas se dividen en dos grandes grupos: Las figuras de cambio de tendencia y las figuras de continuación de las mismas. Estas figuras se repiten continuamente en el tiempo.
Generalmente este tipo de análisis exige algo de discreción.
Fig. 1. Detalle de la mejor operación realizada durante el estudio. Formación de BANDERA en ASNA. Se logró un +41,80% en 9 días.
Detalles de la operativa y resultados actuales.
Fig. 2. Tablas de la operativa cerrada. La tabla de la izquierda con las figuras chartistas alcistas y la tabla de la derecha con las figuras chartistas bajistas. En amarillo las posiciones actuales abiertas.
En cuanto a la operativa cerrada:
1. Figuras chartistas alcistas.
– 23 operaciones cerradas. Con un resultado de 13 positivas y 10 negativas.
– 56,52% tasa de acierto.
– Mejor operación en ASNA con un +41,80%.
– Peor operación en EWH con un –4,79%.
– Mejor figura chartista: BANDERA.
– Peor figura chartista: TRIÁNGULO SIMÉTRICO ALCISTA.
– Acumulado en cerradas: +157,67%.
-Ganancia media por cada figura chartista alcista: +6,855%
2. Figuras chartistas bajistas.
– 16 operaciones cerradas. Con un resultado de 4 positivas y 12 negativas.
– 25% tasa de acierto.
– Mejor operación en JBHT con un +6,78%.
– Peor operación en AYI con un -12,06%.
– Mejor figura chartista: DOBLE TECHO BAJISTA.
– Peor figura chartista: TRIÁNGULO DESCENDENTE BAJISTA.
– Acumulado en cerradas: -28,24%.
Pérdida media por cada figura chartista bajista: –1,765%
Fig. 3. Operativa de libro en KALU con su pullback correspondiente. Aparece una figura de CANAL y se activa una proyección alcista objetivo 118,24$. Se alcanza el objetivo con +10,87%.
Fig. 4. Tablas con la operativa actual abierta. La tabla de la izquierda indica las figuras chartistas alcistas y la de la derecha las figuras chartistas bajistas.
En cuanto a la operativa abierta:
1. Figuras chartistas alcistas.
– 8 operaciones activadas. Con un resultado actual de 8 positivas 0 negativas.
– 100% tasa de acierto.
– Mejor operación en IHI con un +9,68%.
– Peor operación en ALL con un +0,98%.
– Mejor figura chartista: TRIÁNGULO SIMÉTRICO ALCISTA.
– Peor figura chartista: CUÑA DESCENDENTE.
– Acumulado en abiertas: +28,30%.
-Ganancia media en las posiciones alcistas abiertas: +3,5375%
2. Figuras chartistas bajistas.
– 2 operaciones activadas. Con un resultado actual de 2 positivas 0 negativas.
– 100% tasa de acierto.
– Mejor operación en RGA con un +5,91%.
– Peor operación en RCKY con un +1,94%.
– Mejor figura chartista: TRIÁNGULO DESCENDENTE BAJISTA.
– Peor figura chartista: DIAMANTE BAJISTA.
– Acumulado en abiertas: +7,85%.
-Ganancia media en las posiciones bajistas abiertas: +3,925%
Conclusiones actuales del estudio.
Como podemos apreciar en los resultados el sesgo del mercado termina pesando y ante una tendencia primaria tan alcista como la actual la operativa en posiciones bajistas acarrea pérdidas. Sería muy pero muy sencillo por tanto filtrar y mejorar los datos, pero estoy intentando ser lo más objetivo posible para cuantificarlas y pese a saber que no hay que operar en cortos en tendencias alcistas por temas de fortaleza y sincronía del mercado voy a continuar operando del lado bajista buscando precisamente esa imparcialidad… a pesar repito de que sé que me estoy tirando piedras al tejado.
Del lado largo podemos ver como con diferencia la figura de BANDERA y DOBLE SUELO destacan en cuanto a rentabilidad por encima del resto. En el caso de la BANDERA estaríamos ante una ecuación riesgo/rentabilidad más favorable, pues recordemos que el DOBLE SUELO tiene una relación 1/1. A la contra del lado largo el TRIÁNGULO SIMÉTRICO ALCISTA no está funcionando bien y de momento nos arroja pérdidas.
Del lado corto prácticamente no está funcionando nada y de quedarme me quedo claramente con el DOBLE TECHO. Esta figura nos aporta actualmente un 67% de acierto, aunque si es bien cierto con muy poca rentabilidad, concretamente del +1,40%.
A día de hoy y tras 106 días los resultados nos indican que vamos por el buen camino y estamos ganando dinero. Continuará…
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A que esperas. No dejes pasar esta oportunidad de formarte y aprender una de las técnicas más rentables que utilizamos en BolsaGeneral.
Un saludo cordial.
Albert Albareda. Analista de BolsaGeneral.