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Método de inversión TOP 5 de largo plazo. La tendencia es tu amiga

11 Feb 2018 Método de inversión TOP 5 de largo plazo. La tendencia es tu amiga

 

Nuestro método de inversión TOP 5 de largo plazo.

 

* Actualización 11/02/2018.

En este artículo retomamos el seguimiento de nuestro sistema automático de medio/largo plazo TOP5.  Pueden leer nuestra última actualización del 28 de mayo del 2017 AQUÍ.

Para adentrarnos un poco en este tipo de métodos de operativa les recomiendo este artículo de 2013 dónde explicábamos que es un Sistema Automático de trading

 

¿Qué es el TOP 5 de largo plazo?

El sistema TOP 5 es un método de operativa que está pensado para invertir a medio/largo plazo evitando el “ruido” y la volatilidad del día a día. El objetivo de este método es intentar maximizar las tendencias con el objetivo de superar la rentabilidad del índice de referencia, en este caso el selectivo Ibex 35.

¿En qué activos vamos a invertir?

Vamos a trabajar en 5 valores de alta liquidez del selectivo Ibex 35.  Concretamente lo haremos sobre: Santander, Abertis, Iberdrola, Inditex y ACS.

¿Estaremos siempre dentro del mercado?

El sistema estará o bien largo/alcista, corto/bajista o fuera del mercado. Mayoritariamente operaremos desde el lado largo/alcista.

¿Qué podemos esperar de este método?

Nuestro objetivo es batir al índice de referencia Ibex 35. El sistema ha demostrado ser ganador en todas las series históricas pero en ningún caso su filosofía es comprar en mínimos ni vender en máximos sino aprovechar tendencias y cuando estas se producen sacar rentabilidades, imposibles de obtener en el corto plazo.

¿Cuál es el % de acierto del método?

Al trabajar buscando grandes movimientos tendenciales nuestro % de aciertos rondará el 30%. Lo que supone que de cada 10 operaciones vamos a tener una media de 3 positivas y 7 negativas. Será imprescindible no apalancarse debido al bajo % de acierto y para poder superar las malas rachas arrojadas en periodos laterales.

¿Es posible ganar con un 30% de aciertos?

Sí, gracias a la ecuación rentabilidad/riesgo. El bajo % de aciertos está compensado con un ratio alto de rentabilidad media por operación. Gracias a dejar correr las operaciones buenas conseguimos que el método sea rentable en el largo plazo.

Presentamos a continuación la última actualización del método:

 

– En el presente año 2018 nuestro método arroja una rentabilidad de +7,15% frente a unas pérdidas del selectivo Ibex 35 sin dividendo de un -4,02% o -3,61% con dividendo.

– La rentabilidad media de los últimos 14 años (contando el año actual 2018) es de un +14,34% anual frente a una rentabilidad media del selectivo Ibex 35 sin dividendo de un +2,45% o de un +6,96% con dividendo.

Comentarios importantes sobre la operativa de estos últimos 14 años:

  • Nuestro método trabaja muy bien en años tendenciales alcistas ya que damos mayor prioridad a las compras sobre las posiciones de cortos (bajistas). Podemos ver muy buenas rentabilidades durante el 2005-2007.
  • Nuestro método limita mucho las posiciones de cortos (bajistas). Lo que supone que va a ser complicado ganar en años muy bajistas como el vivido en el 2008. Durante las tendencias bajistas la volatilidad es muy alta, lo que dificulta la operativa si utilizamos stops. Aún así tenemos que considerar una victoria si el selectivo cae un 40% y terminamos el año en ligeras pérdidas de un 4%.
  • En años bajistas nos será complicado terminar en positivo. Pese a ello podemos observar que fueron la excepción los años 2010 y 2012, dónde el selectivo terminó en rojo y nosotros conseguimos hacerlo en positivo.

 

¿Cómo efectuar la lectura de la tabla adjunta?

  • En la siguiente captura hemos señalado las rentabilidades actuales del año presente 2018 en cada activo. Por ejemplo: La rentabilidad actual sería en SANTANDER de un -7,53%.
  • La rentabilidad de los 5 activos en este 2018 es de un 35,71% (dividendos incluidos). Si dividimos esta rentabilidad entre 5 obtendremos un 7,142%.

  • En la siguiente captura hemos señalado las rentabilidades actuales del año presente 2018 en Ibex 35 e Ibex 35 dividendo.
  • La rentabilidad actual en este 2018 del Ibex 35 es de un -4,02% y del Ibex 35 dividendo de un -3,61%.

 

  • En la siguiente captura hemos señalado las rentabilidades de los últimos 14 años.
  • En las primeras 5 filas tenemos las rentabilidades de cada uno de las 5 acciones de nuestro TOP 5. Por ejemplo: la rentabilidad de SANTANDER ha sido de un 196,36%.
  • La suma de la rentabilidad de nuestras 5 acciones es de un 1003,95%. Que vamos a dividir entre 5 para obtener una rentabilidad media del portafolio de 14,34%.
  • A continuación podemos ver la rentabilidad del Ibex 35 e Ibex 35 dividendo de estos 14 últimos años. Obtenemos una rentabilidad media de 2,45 y 6,96% respectivamente.

 

¿Dónde puedo contratar el método TOP 5?

Puede encontrar información y método de contratación AQUÍ. Si tiene algún tipo de dudas puede escribirnos un email a bolsageneral@bolsageneral.es

 

Atentamente La Dirección de BolsaGeneral

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